가계부실위험지수 (HDRI, Household Debt Risk Index)

 

 

● 의미 

한국은행과 금융당국이 가계부채의 건전성과 상환 능력을 평가하기 위해 만든 지표.

가구의 소득흐름, 금융, 실물 자산을 종합적으로 평가하여 [가계부채의 부실위험을 평가하는 지표] 를 의미함.

 

 

● 산출방식

- 원리금상환비율 (DSR : Debt Service Ratio), 부채/자산비율 (DTA : Debt To Asset Ratio), 금리 수준 및 변동성 등 

다양한 지표들을 조합하여 계산

 

한국은행 자료에 따르면, 

원리금상환비율(DSR) 40% + 부채/자산비율 (DTA) 100% = 가계부실위험지수 (HDRI) 100 

 

 

* DSR : '소득' 측면에서 채무상환능력 평가

* DTA : '자산' 측면에서 채무상환능력 평가 

 

DSR이 40%, DTA가 100%일 때 가계부실위험지수(HDRI)를 100으로 보고,

100을 초과하는 가구를 '위험 가구'로 분류한다.

 

- 100 이상 : 가계 부실 위험

- 100 미만 : 상대적으로 안정적

 

또한 100 이상인 위험가구는 아래와 같이  세 가지로 세분화하여 구분 할 수 있다. 

* '소득 및 자산' 측면에서 모두 취약  : '고위험' 가구

* '소득' 측면 취약 : '고DSR' 가구 

* '자산' 측면 취약 : '고DTA' 가구

 

 

●  활용

- 금융위원회, 한국은행 등에서 '가계부채 관리 정책'을 수립할 때 참고하는 자료 

- 은행권에서 리스크 관리 지표 및 대출 심사용 자료로 사용